O sistema de comércio de tartarugas funciona

Explosão da tartaruga.
No meio de 1983. O famoso especulador de commodities (futuros) Richard Dennis argumenta com seu amigo Bill Eckhardt sobre se grandes comerciantes podem ser treinados ou se é uma habilidade inata. Para resolver o argumento da natureza contra a educação, eles decidem tentar ensinar 13 iniciantes a trocar, e se eles podem dominar as regras, financie-os com grandes contas comerciais. Esses iniciantes, com mais de 1000 candidatos, são conhecidos como "tartarugas". Ao longo dos próximos quatro anos, as tartarugas obtiveram uma taxa coletiva de retorno de mais de 80%. Argumento estabelecido.
Turtle Trading - O que os mercados?
Como eles estavam negociando contas de mais milhões de dólares, as tartarugas tiveram que escolher instrumentos líquidos, incluindo títulos do Tesouro dos EUA, café, cacau, açúcar, algodão, ouro SIlver, Coper, principais moedas e índices e Óleos.
Turtle Trading - dimensionamento de posição.
Todos os bons sistemas comerciais prestam atenção estrita ao dimensionamento da posição. O controle do risco é o bloco de construção elementar sobre o qual a boa negociação se baseia e a Turtle Trading não é exceção. As Tartarugas usaram a "normalização da volatilidade" - uma maneira elegante de dizer que quanto mais volátil for um instrumento, menor será o comércio, o que significa que cada instrumento (espero) carregaria o mesmo risco de dólar. Este é o lugar onde o muito falado sobre N ' vem de.
'N' é a média móvel exponencial de 20 dias do ATR (intervalo verdadeiro). A fórmula para calcular 'N' é: -
(19 x Dias anteriores N + TR) / 20.
Próximo passo - descubra o "Ajuste da volatilidade do dólar". Isso é simplesmente (N x Dólares por ponto). Isso foi feito para que o tamanho de uma "Unidade" pudesse ser calculado. Cada "Unidade" representaria 1% do patrimônio do comerciante, ou seja, uma Unidade é igual a: -
1% da conta / volatilidade do dólar.
Como exemplo, assumir um instrumento que mova $ 100 por ponto. Assuma também que o tamanho da conta é de US $ 10.000. Por simplicidade, assumir N = 0.1.
Uma unidade, então, é: -
Turtle Trading - Ajuste de Risco.
As tartarugas tinham contas de tamanho "nocional" - embora uma conta possa inicialmente começar o ano em US $ 1.000.000, no caso de uma perda de 10%, o tamanho dessa conta seria reduzido em 20%. Em outras palavras, o comerciante teria que negociar como se ele tivesse apenas US $ 800K, e não US $ 900, até que a conta voltasse ao valor inicial.
Turtle Trading - Trade Entries.
As tartarugas entraram com trades com base em dois sistemas, um sistema de breakout de 20 dias e um sistema de breakout de 55 dias. Para usar o primeiro sistema, se o mercado comercializado durante o dia ou aberto até 20 dias de alta ou baixa, seria um sinal para entrar. Uma unidade seria comprada / vendida para iniciar a posição. Se o sinal anterior resultasse Em um comércio bem-sucedido, este sinal seria ignorado, na tentativa de evitar 'whipsawing'.
O segundo sistema disparou sinais se o preço excedesse os 55 dias de alta ou baixa, e esses sinais sempre foram tomados, independentemente do sucesso / falha prévio.
Turtle Trading - Adicionando às posições.
Uma vez em uma posição, as tartarugas adicionariam uma unidade cada 1/2 'N', até o número máximo de unidades que foram permitidas (4 em um único instrumento, 6 em mercados "estreitamente correlacionados", como petróleo e petróleo bruto, 10 unidades em mercados "Loovelmente Correlacionados", 12 unidades em geral em uma única direção).
A principal diretiva em tudo isso foi CONSISTÊNCIA. À medida que a maioria dos negócios falhava, era essencial estar em TODOS, para não perder os poucos vencedores enormes que fizeram os lucros.
Turtle Trading - Stops and Exits.
Nenhum comércio foi autorizado a incorrer em mais de 2% do patrimônio da conta em risco - ou seja, as tartarugas usadas mental não param de 2 'N' longe da posição.
Para sair de um comércio do System 1, se o 10 dias de alta (curto comércio) foi quebrado, isso significou fechar o comércio. Da mesma forma, se o 10 dias de baixa (comércio longo) foi quebrado, feche o etrade. Para sair de um comércio do System 2, um breakout de 20 dias na direção oposta indicaria o fim do comércio.

A Estratégia de Negociação da Tendência da Tartaruga funciona com os estoques?
Na década de 1980, os comerciantes de commodities famosos Richard Dennis e William Eckhardt realizaram um experimento - a idéia era determinar se os grandes comerciantes nasceram ou fizeram. A dupla reuniu alguns recrutas novatos, treinou-os por algumas semanas, os financiou, os chamou de Tartarugas e os soltou nos mercados de commodities. Geralmente, os recrutas tiveram um grande sucesso seguindo um sistema de tendências relativamente simples. No entanto, as tartarugas trocaram commodities e moedas. O sistema de tendência deles funciona para os estoques? Abaixo, respondemos o quão bem ele faz e não funciona.
As tartarugas assinaram acordos de confidencialidade que os impediram de divulgar suas regras comerciais. Um grande número de livros detalhou as façanhas dessas "tartarugas" e, recentemente, devido à expiração de acordos contratuais, as regras específicas vieram à luz.
Este artigo não se destina a regurgitar as regras comerciais da tartaruga, mas o seguinte link fornece uma descrição detalhada:
Vários livros populares foram escritos sobre o assunto. Alguns são listados abaixo. Talvez o mais popular seja o "Trend Following" de Michael Covel, que é uma leitura muito interessante. É um dos poucos livros por aí que pelo menos tem algumas estatísticas atraentes por trás das teorias que defende, embora sejam relegadas ao apêndice.
As tartarugas tiveram várias estratégias de escolha de tendências para escolher. Este artigo apenas avalia um deles.
Nosso objetivo neste experimento de estoque foi ver se a estratégia de negociação de tartarugas funciona para ações. Especificamente, escolhemos testar as estratégias mais fáceis de estratégias: a saída de Donchian de 55 dias com uma saída Donchian de 20 dias. Os critérios básicos de entrada / saída / parada são delineados nas tabelas abaixo.
Tendência para as regras seguintes para breve.
Existem algumas diferenças que devem ser reconhecidas entre essa experiência e o que as tartarugas fizeram nos mercados de commodities. Essas diferenças são: as tartarugas usaram 'piramide', nossa prova de volta não. Ou seja, as tartarugas adicionaram mais capital a um comércio se fosse a seu favor. Note-se que eles negociaram um pequeno número de mercados de commodities em comparação com os milhares de ações potenciais disponíveis para um comerciante de ações. As tartarugas entrariam em qualquer ponto durante o dia. Nossa simulação só entra no horário do dia. As tartarugas tiveram o cuidado de não trocar muito em mercados "correlacionados", assim como apenas com mercados comerciais que eram "modernos". Nenhuma dessas coisas foi definida especificamente, então elas não estão incluídas nesta simulação. As tartarugas não especificaram como escolher entre vários mercados que atendessem aos critérios, exceto para dizer que trocariam "os mais fortes", o que é um pouco vago. Eles também não declararam preferência por serem longas ou curtas. Mais uma vez, nosso back-test ocorre em um universo de milhares de ações em potencial. Nossa simulação selecionada aleatoriamente entre longo e curto com base em qualquer comércio disponível para um determinado dia que satisfaça as regras de negociação. Ao executar a simulação várias vezes, surge uma sensação de quão bem a estratégia funciona com base na escolha de diferentes negócios.
Se você não sabe o que "longo" ou "curto" significa neste contexto, clique aqui.
Sobre os dados.
Os dados foram compostos por milhares de ações na NYSE e NASDAQ. Talvez o mais importante, os dados incluíram estoques que foram descartados. Assim, os dados NÃO sofrem com o viés de sobrevivência (viés de sobrevivência).
Para mais informações sobre o viés de sobrevivência, clique aqui. Veja a pergunta 8.
Existem algumas outras condições estabelecidas nos dados. Existe um requisito de volume, de modo que os estoques não liquidados não são considerados. Existe também uma restrição de preço - apenas permitindo que ações tenham um preço superior a US $ 10,00. Isso remove os efeitos do stock de moeda de um centavo.
Sobre a Simulação.
Esta simulação correu de 1 a janeiro de 2005 a 30 de dezembro de 2012. Nós tentamos dois tipos diferentes de dimensionamento de posição, 1% ou 2% do patrimônio da conta por comércio foi arriscado em cada simulação. A perda máxima em uma troca foi calculada usando a perda de parada inicial para o sistema. O software executou 4 iterações para cada política comercial. O valor do caixa inicial foi fixado em US $ 100.000. Todas as políticas de negociação (longas ou curtas) foram tratadas de forma igual. Ou seja, em cada dia, se o capital estivesse disponível para fazer um comércio, cada comércio tinha a mesma probabilidade de ser selecionado. Havia um total de 70612 negociações possíveis disponíveis ao longo do período de simulação. A simulação não permitiu múltiplas posições simultâneas em um estoque (ou seja, a pirâmide não era permitida). A simulação seleciona aleatoriamente os negócios disponíveis todos os dias.
As comissões foram levadas em consideração em todas as simulações. As comissões são consistentes com a estrutura de tarifas do Interactive Broker.
Abaixo estão os resultados e eles não são promissores. Nós tentamos a simulação usando dois esquemas de dimensionamento de posição diferentes - arriscando 1% ou 2% do patrimônio da conta por troca (com base na distância entre o ponto de entrada e a parada). Nem funcionou muito bem, embora algumas simulações tenham evitado a pior parte da dramática venda de 2008. Ainda assim, nada abaixo parece chorar a superioridade sobre a simples compra e segure a estratégia S & P500.
Geralmente, os negócios longos trabalharam durante os mercados de touro, enquanto os negócios curtos funcionaram durante os mercados ostentosos, como é de se esperar. No entanto, o uso de ambos os tipos de negociações foi cancelado.
A taxa de vitória é simplesmente muito baixa, apesar da longa cauda nos retornos. Parece que as ações, como um grupo, são simplesmente "não-modernas" para trabalhar para uma estratégia de tendência. Eles também se correlacionam como grupo, tornando difícil a implementação de qualquer estratégia que seja longa e curta em todos os momentos. A taxa de parada é muito alta, conforme mostrado pela corcunda afiada no histograma de retorno abaixo.
Gráficos para 1% de dimensionamento de posição.
Valor do portfólio para 1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
Número de Posições Longas e Curtas (Tamanho de Posição de 1%)
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
O termo P (Win) significa: probabilidade de ganhar. Isso é calculado contando a fração de trades / retornos lucrativos (acima de 0%). Dito de outra forma, isto é quanto da distribuição é à direita de 0% nos histogramas.
Os seguintes dados consistem em todo o comércio possível dentro do conjunto de dados, além dos dados utilizados nas simulações.
Esta análise é o produto de nossas próprias ferramentas de software personalizadas. Ficamos felizes em realizar um estudo semelhante para você. Basta entrar em contato conosco e nos informar qual a estratégia que você gostaria de testar.
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Guia abrangente para a estratégia de negociação da tartaruga.
Turtle trading é o nome dado a uma família de estratégias de tendências. Baseia-se em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços sairam dos canais de curto prazo. O objetivo é andar de tendências de longo prazo desde o início.
O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980 por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons comerciantes nasceram com talento inato ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e ganhador que poderia ser usado por qualquer comerciante disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome da "comercialização de tartarugas" foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, simboliza os resultados "lentos mas seguros" deste sistema. Em contraste com os sistemas complexos de caixa preta, as regras de negociação de tartarugas são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema - eu recomendo isso.
As primeiras formas de negociação de tartarugas foram manuais. E, eles exigiram cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para negociação bem-sucedida. Como sempre, a chave para o sucesso da negociação reside em uma disciplina consistente.
Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?
Sua primeira decisão é quais os mercados para o comércio. O comércio de tartarugas é baseado em manchas e saltos a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados altamente liquidos, geralmente futuros. Uma vez que as mudanças de tendência a longo prazo são raras, você precisará escolher mercados líquidos onde você pode encontrar oportunidades de negociação suficientes.
Meus favoritos estão no CME: Para Agriculturals, eu gosto de Milho, Soja e Soft Red Winter Wheat. Os melhores índices de ações são E-mini S & amp; P 500, E-mini NASDAQ100 e E-mini Dow. No grupo Energy, gosto de E-mini Crude (CL), E-mini natgas e Aquecimento Oil.
E, em Forex, é AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo Taxas de juros de derivativos, eu gosto do Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, nos Metais, os melhores candidatos são sempre ouro, prata e cobre.
Uma vez que o comércio de tartarugas é uma empresa de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem sucedidos, você deve escolher um grupo bastante amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros também funcionem se forem altamente líquidos. Por exemplo, no passado troquei os futuros Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.
Além disso, eu só negocio os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas de vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre assisto e troco o mesmo futuro.
Tamanho da posição.
Com a negociação de tartarugas, você vai atacar muitas vezes por cada time que você bateu. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações a partir das quais você será interrompido rapidamente. No entanto, nessas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em um mercado vencedor precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.
Assim, para o gerenciamento de riscos, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho da posição certa. Você precisará programar seu sistema de negociação mecânica para garantir que você não fique sem dinheiro em stop-outs antes de bater em casa.
Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.
A chave na negociação de tartarugas é usar uma posição de risco baseada em volatilidade, que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para que ele suavize a volatilidade do dólar, ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólares de cada tipo de contrato respectivo.
Isso funciona muito bem. O comerciante de tartarugas entra em posições que consistem em contratos menos, mais dispendiosos, ou então mais, contratos menos onerosos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.
Por exemplo, quando a tartaruga comercializando um mini contrato que exige, por exemplo, $ 3000 de margem, eu compro / venda apenas um desses contratos, enquanto que quando eu entrar em uma posição com contratos de futuros que exigem $ 1500 em margem, eu compro / venda de 2 contratos.
Este método garante que os negócios em diferentes mercados tenham chances semelhantes de perda ou ganho em dólares. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, através da comercialização de tartarugas bem sucedida nesse mercado, você ainda ganhará grande porque você está segurando mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de "N"
As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real exponencial de 20 dias de True Range (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento médio de preços de um dia em um determinado mercado, incluindo abertura de lacunas. N está indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar seu sistema de comércio de tartarugas para calcular o verdadeiro alcance como este:
True Range = O maior de: o máximo de hoje menos a baixa de hoje, ou a alta de hoje menos o fechamento do dia anterior, ou o fechamento do dia anterior menos a baixa de hoje. Em taquigrafia:
TR = (Máximo de) TH - TL; ou TH - PDC; ou PDC - TL.
Daily N é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (Onde PDN é o dia anterior N e TR é o verdadeiro intervalo do dia atual).
Uma vez que a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.
Limitando o risco ao ajustar a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartarugas para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto do valor do contrato] x N.
Nos momentos em que eu sinto a aversão ao risco "normal", estabeleci 1 N igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessos ao risco do que o normal, ou quando minha conta é mais atraída do que o normal, eu estabeleci 1 N igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.
As unidades para o tamanho da posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.
Qual é o mesmo que:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)
Aqui está um exemplo para o óleo de aquecimento (HO):
Para HO o dólar por ponto é de US $ 42.000 porque o tamanho do contrato é de 42.000 litros e o contrato é cotado em dólares.
Supondo que um tamanho da conta de comércio de tartarugas seja de US $ 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima), conforme calculado com o valor de N = 0,0141 para o Dia 22, é:
Tamanho da unidade = [.001 x $ 1 milhão] / [.0141 x 42,000] = 16,80.
Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos de tamanho N e unidade semanalmente ou mesmo diariamente.
O dimensionamento da posição ajuda você a construir posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados que você comercializa. É importante o comércio de tartarugas usando a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis.
Você deve garantir que as frações do tamanho da posição permitirão que você troca pelo menos um contrato em cada mercado. Pequenas contas serão presas à granularidade.
A beleza da negociação de tartarugas é que a N serve para gerenciar o tamanho da sua posição, bem como o risco de posição eo risco total de portfólio.
As regras de gerenciamento de risco da negociação de tartarugas determinam que você deve programar seu sistema de negociação mecânica para limitar a exposição em qualquer mercado único a 4 unidades, sua exposição em mercados correlacionados para um total de 8 unidades e sua "exposição direta" direta (ou seja, ou curto) em todos os mercados até um total máximo de 12 unidades em cada direção.
Tempo de entrada quando a negociação de tartarugas.
Os cálculos N acima dão o tamanho apropriado da posição. E, um sistema mecânico de comércio de tartarugas gerará sinais claros, por isso as entradas automatizadas são fáceis.
Você entrará nos mercados escolhidos quando os preços sairão dos canais de Donchian. Os breakouts são sinalizados quando o preço se move além do alto ou baixo do período anterior de 20 dias.
Apesar da disponibilidade 24 horas por dia da negociação e-mini, eu só entro durante a sessão de negociação diurna. Se houver uma diferença de preço em aberto, entro no comércio se o preço estiver se movendo na minha direção alvo em aberto.
Eu entro no comércio quando o preço se move um carrapato após o alto ou o mínimo dos 20 dias anteriores.
No entanto, aqui está uma advertência importante: se a última ruptura, seja longa ou curta, teria resultado em um comércio vencedor, não entro no comércio atual.
Não importa se essa última ruptura não foi negociada porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última discussão foi negociada e foi um perdedor.
E, se negociado, considero um breakout um perdedor se o preço após o breakout posteriormente mover 2N contra mim antes de uma saída rentável no mínimo 10 dias, conforme descrito abaixo.
Para repetir: eu só entro trades após uma quebra perdida anterior. Como um recurso para evitar perder os principais movimentos do mercado, posso negociar no final de um período de "falhas de segurança" de 55 dias.
Ao aderir a esta ressalva, você aumentará sua chance de estar no mercado no início de um movimento de longo prazo. Isso porque a direção anterior do movimento foi provada falsa por isso (hipotético) perdendo o comércio.
Alguns comerciantes de tartarugas usam um método alternativo que envolve a tomada de todos os negócios de breakout, mesmo que o comércio de breakout anterior perdeu ou tenha perdido. Mas, para as contas pessoais de negociação de tartarugas, descobri que minhas remessas são menores quando aderem à regra da negociação somente se o comércio de discussão anterior fosse ou teria sido um perdedor.
Tamanho da ordem.
Quando recebo um sinal de entrada de uma fuga, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de ordem de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, eu estou em um período de redução mais profunda do que usual. Nesse caso, eu entro ½ tamanho da unidade.
Em seguida, se o preço continuar na direção esperada, meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade em cada movimento de preço ½ N adicional enquanto o preço continua na direção desejada.
O sistema de negociação mecânica continua aumentando minha retenção até o limite de posição ser atingido, digamos em 4N como discutido anteriormente. Eu prefiro encomendas limitadas, embora você também possa programar o sistema para favorecer pedidos de mercado, se desejar.
Aqui está um exemplo de entrada em futuros Gold (GC):
N = 12,50, e a longa fuga é de US $ 1310.
Comprei a primeira unidade em 1310. Comprei a segunda unidade ao preço [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25] arredondado para 1316.30.
Então, se o movimento do preço continuar, eu compro a terceira unidade em [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] arredondado para 1322.60.
Finalmente, se o ouro continuar avançando, comprei a quarta, última unidade em [1322,60 + (½ x 12,50) = 1328,85) arredondado para 1328,90.
Neste exemplo, o progresso do preço continua em tão curto período de tempo que o valor N não mudou. Em qualquer caso, é fácil programar seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo sobre a marcha, incluindo mudanças em N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
A negociação da tartaruga pára.
O comércio de tartarugas envolve a realização de inúmeras pequenas perdas, enquanto aguardam as mudanças ocasionais de longo prazo na tendência, que são grandes vencedores. Preservar a equidade é extremamente importante.
O meu sistema automático de comércio de tartarugas ajuda a minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional da negociação, então é automaticamente inserido nos vencedores.
As paradas são baseadas em valores N, e nenhum comércio representa mais de 2% de risco para minha conta. As paradas são definidas em 2N, uma vez que cada N de movimento de preços é igual a 1% do patrimônio da minha conta.
Então, para posições longas eu configurei a parada-perda em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento da ordem), e para posições curtas a parada está em 2N acima do meu ponto de entrada.
Para equilibrar o risco quando adiciono unidades adicionais a uma posição que se movia na direção desejada, levanto as paradas para as entradas anteriores em ½ N.
Isso geralmente significa que eu colocarei todas as minhas paradas para a posição total em 2 N da unidade que adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de mercados abertos ou em movimento rápido, as paradas serão diferentes.
As vantagens de usar paradas baseadas em N são óbvias - as paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada.
Sair de um comércio.
Uma vez que o comércio de tartarugas significa que eu devo sofrer muitos pequenos "strike-outs" para desfrutar de relativamente poucas "corridas em casa", eu tenho cuidado de não sair de negociações vencedoras muito cedo.
Meu sistema de negociação mecânica está programado para sair com uma baixa de 10 dias nas minhas entradas longas e em uma alta de 10 dias para posições curtas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sai de toda a posição.
O sistema de troca mecânica ajuda a superar minha ganância e tendência emocional de fechar um comércio lucrativo muito cedo. Saio usando ordens de parada padrão e não jogo nenhum jogo de "esperar e ver" .... Eu deixo meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões para mim.
Pode ser doloroso ver minha conta engordar dramaticamente durante um grande movimento de mercado com um comércio vencedor, e depois devolver "ganhos de papel" significativos antes que eu seja impedido. Ainda assim, o sistema de troca mecânica do meu parceiro funciona muito bem.
Os algoritmos de negociação de tartarugas oferecem uma maneira rápida de criar seu próprio sistema de negociação mecânica do-it-yourself, que é simples, fácil de entender e eficaz.
Se você tem a disciplina para manter as mãos desligadas e deixar o seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, a negociação de tartarugas pode ser a sua melhor escolha.
Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente ganham a corrida # 8230;
& # 8212; Por Eddie Flower.
O Guia abrangente da Estratégia de Negociação de Tartaruga foi originalmente publicado no OneStepRemoved.
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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FYI: Trading Blox pode ser usado para testar e executar as regras da tartaruga.
Aqui está um PDF das regras:
Bom artigo, Jeff.
Eu troco o futuro em tempo integral com a tartaruga por muitos anos com boa performance.
Parece que o início do sistema Turtle Trading aconteceu em um momento particularmente bom para a evolução das tendências nas commodities, do que eu entendo, e a wikipedia diz que o desempenho do sistema caiu significativamente após 1986 e foi plano de 96- 09. Ouch.
Na última vez que ouvi, os seguidores da tendência do CTA foram levados aos limpadores nos últimos anos, o que é uma vergonha, porque seria divertido trabalhar para uma empresa construída em torno de algumas regras de negociação simples que você poderia colocar em um par de posições e apenas montar as ondas, ao contrário de ter que jogar o flipper rangebound.
Verdade. Parte dos grandes retornos foi devido ao período de grande touro experimentado pelas tartarugas. Hoje a tendência seguindo sistemas como o Ivy Portfolio foi bem. Outros sistemas de tendência baseados em impulso também foram bem sucedidos. Muitas pessoas dirão que o comércio de tendências está morto, mas eu não tenho tanta certeza.
Eu acho, como eu disse anteriormente, que é uma questão de obter o modo de mercado corretamente. Monte a tendência em um mercado de tendências e você parece uma tartaruga.
Na verdade, na verdade, estou realmente trabalhando em algo para obter o momento do modo de mercado no momento, o que se baseia na decomposição do Modo Empírico de Ehlers & # 8217; que foi motivada pela USO & # 8217; s (oil & # 8217; s) 2007-2008 Bull Run, então o crash do urso de 2008-2009, e parece que ele foi rangebound desde então.
Esperamos ter algo em breve =)
Lembro-me de olhar os indicadores da Ehlers nos poucos anos atrás. Se bem me lembro, alguns pareciam promissores. Esse provavelmente é um tópico que eu deveria rever novamente. Boa sorte com sua pesquisa.
Jeff, é interessante que você considere o Ivy Portfolio como um seguidor de tendências. . . Eu troco uma variação no modelo de Força Relativa descrita no livro Faber (que sua série original de artigos primeiro me alertou para # 8211; obrigado por isso!) & # 8211; mais e mais, estou começando a pensar que isso não é mais do que uma sequência de tendências longas.
A metodologia Turtle é apenas uma forma de seguir a tendência. A abordagem de Bill Dunn sempre me fascinou porque ele afirma que seu sistema WMA está sempre no mercado, seja longo ou curto. Tudo o que acontece é que o tamanho da posição é aumentado ou diminuído à medida que ele piramides dentro e fora das tendências. Se o RS se tornar o fator que determina o dimensionamento da posição relativa dentro da estrutura Ivy, como foi para mim, então você chega praticamente uma e a mesma coisa.
Eu pensei que Richard Dennis (o iniciador da aposta) havia dito que duvida que os mesmos métodos sejam viáveis ​​por mais tempo? É claro que ele pode estar errado, ou eu poderia estar falando mal ou tirá-lo de contexto, mas o que eu não consegui dizer com a tendência de longo prazo é como você avalia / controla / supera o custo de contango, que pode flutuar ou mesmo alternar, mas pode ser bastante significativo em algo como gás natural?
Você já fez algum trabalho sobre este Jeff comparando o resultado líquido real da tendência seguinte ao rolar os contratos, em oposição ao backtesting ou à negociação de um gráfico teórico contínuo de futuros ajustados?
Pode não ser eficaz como já foi, com certeza. No entanto, continua a ser um excelente exemplo de um sistema mecânico até as regras de dimensionamento da posição. É um sistema completo e vale a pena entender. Eu não fiz nenhum estudo em relação aos contratos em circulação versus os contratos contenciosos.
Jeff, você tem a planilha do Excel para calcular & # 8220; N & # 8221 ;?
Seria apreciado. Obrigado pelo seu trabalho1.
Desculpe, eu não. No entanto, você pode encontrar mais informações sobre os cálculos aqui: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Qual sistema comercial eu posso usar para programar o sistema Turtle Trading?
& # 8220; Neste exemplo, o progresso do preço continua em tão curto período de tempo que o valor N não mudou. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo sobre a marcha, incluindo mudanças em N, tamanhos de posição e pontos de entrada. & # 8221;
Você pode codificar o Sistema Turtle em qualquer coisa. Algumas plataformas podem ser mais adequadas para comercializar uma cesta de mercadorias, mas todas as plataformas de desenvolvimento devem ter capacidade para programar as regras.
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O sistema de comércio de tartarugas funciona
Um olhar no sistema de comércio de tartarugas.
Tudo começou em 1983.
"O sistema de comércio de tartarugas era um sistema comercial completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação, e não deixaram nenhuma decisão para os caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um Sistema de Negociação Completo ".
2) Dimensionamento da posição - Quanto comprar ou vender.
3) Entradas - Quando comprar ou vender.
4) Paradas - Quando sair de uma posição perdedora.
5) Saídas - Quando sair de uma posição vencedora.
6) Táticas - Como comprar ou vender.
Eu também não explicarei os detalhes das regras e da matemática por trás do cálculo. Você pode encontrar estas nas regras publicadas e é fortemente encorajado a baixar as regras do site mencionado acima.
As regras da tartaruga na TradeStation 2000i.
2) Estratégia Alternativa de Parada de Whipsaw.
2) O segundo mostra a posição não realizada e realizada de lucro / perda de todos os negócios teóricos com base em 1 tamanho da posição do contrato.
3) O terceiro mostra a posição de mercado de todos os negócios teóricos.
4) O quarto mostra os valores N a partir dos quais o N no dia anterior a uma entrada de posição é capturado e usado durante toda a duração da posição para o cálculo do lucro 2N-stop e Ѕ N.
Os gráficos são reproduzidos na Fig. 5.
As negociações de moedas, ações, futuros e opções possuem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de moedas, ações, futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender moedas, ações, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Importante: estes gráficos e comentários são fornecidos como uma educação sobre como a análise técnica pode ser usada. Análise Técnica & amp; A pesquisa não é um Conselheiro de Investimento e não reivindicamos ser um. Esses gráficos e comentários não devem ser interpretados como conselhos de investimento ou qualquer outro serviço de investimento que não seja o propósito originalmente proposto, como indicado aqui.

Turtle Trading: A Market Legend.
Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a trocar. Usando seu próprio dinheiro e novatos de negociação, como foi a experiência?
A Experiência da Tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois as trocasse com dinheiro real. Dennis believed so strongly in his ideas that he would actually give the traders his own money to trade. The training would last for two weeks and could be repeated over and over. He called his students "turtles" after recalling turtle farms he had visited in Singapore and deciding that he could grow traders as quickly and efficiently as farm-grown turtles.
Finding the Turtles.
To settle the bet, Dennis placed an ad in The Wall Street Journal and thousands applied to learn trading at the feet of widely acknowledged masters in the world of commodity trading. Only 14 traders would be make it through the first "Turtle" program. No one knows the exact criteria Dennis used, but the process included a series of true-or-false questions; a few of which you can find below:
The big money in trading is made when one can get long at lows after a big downtrend. It is not helpful to watch every quote in the markets one trades. Others' opinions of the market are good to follow. If one has $10,000 to risk, one ought to risk $2,500 on every trade. On initiation one should know precisely where to liquidate if a loss occurs.
For the record, according to the Turtle method, 1 and 3 are false; 2, 4, and 5 are true. (For more on turtle trading, see Trading Systems: Run With The Herd Or Be The Lone Wolf? )
Turtles were taught very specifically how to implement a trend-following strategy. The idea is that the "trend is your friend," so you should buy futures breaking out to the upside of trading ranges and sell short downside breakouts. In practice, this means, for example, buying new four-week highs as an entry signal. Figure 1 shows a typical turtle trading strategy. (For more, see Defining Active Trading .)
This trade was initiated on a new 40-day high. The exit signal was a close below the 20-day low. The exact parameters used by Dennis were kept secret for many years, and are now protected by various copyrights. In " The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results" (2007) , author Michael Covel offers some insights into the specific rules:
Look at prices rather than relying on information from television or newspaper commentators to make your trading decisions. Have some flexibility in setting the parameters for your buy and sell signals. Test different parameters for different markets to find out what works best from your personal perspective. Plan your exit as you plan your entry. Know when you will take profits and when you will cut losses. (To learn more, read The Importance Of A Profit/Loss Plan .) Use the average true range to calculate volatility and use this to vary your position size. Take larger positions in less volatile markets and lessen your exposure to the most volatile markets. (For more insight, see Measure Volatility With Average True Range .) Don't ever risk more than 2% of your account on a single trade. If you want to make big returns, you need to get comfortable with large drawdowns.
Did It Work?
According to former turtle Russell Sands, as a group, the two classes of turtles Dennis personally trained earned more than $175 million in only five years. Dennis had proved beyond a doubt that beginners can learn to trade successfully. Sands contends that the system still works well and said that if you started with $10,000 at the beginning of 2007 and followed the original turtle rules, you would have ended the year with $25,000.
Even without Dennis' help, individuals can apply the basic rules of turtle trading to their own trading. The general idea is to buy breakouts and close the trade when prices start consolidating or reverse. Short trades must be made according to the same principles under this system because a market experiences both uptrends and downtrends. While any time frame can be used for the entry signal, the exit signal needs to be significantly shorter in order to maximize profitable trades. (For more, see The Anatomy of Trading Breakouts .)
Despite its great successes, however, the downside to turtle trading is at least as great as the upside. Drawdowns should be expected with any trading system, but they tend to be especially deep with trend-following strategies. This is at least partly due to the fact that most breakouts tend to be false moves, resulting in a large number of losing trades. In the end, practitioners say to expect to be correct 40-50% of the time and to be ready for large drawdowns.
The Bottom Line.
The story of how a group of non-traders learned to trade for big profits is one of the great stock market legends. It's also a great lesson in how sticking to a specific set of proven criteria can help traders realize greater returns. In this case however, the results are close to flipping a coin, so it's up to you decide if this strategy is for you.

Does turtle trading system work

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Turtle Trading System vs. Al's Trading System.
The turtle trading system fascinates me on many levels. First you have two guys (Richard Dennis and William Eckhardt) debating over whether they can mold untrained every day people into master traders. Apparently, Richard who was claiming you could was right in his belief that winning traders can be taught and are not born with some innate trading ability. I am not covering the details of the Turtle's journey from ashy to classy in this article, but if you would like to read more on the turtle traders you can visit any of the following links:
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
The aim of this article is to compare the trading rules of my personal day trading system to those of the turtle trading system as published by Curtis Faith one of the original Turtles. To see the details of the turtle trading rules I am comparing my system to please visit: bigpicture. typepad/comments/files/turtlerules. pdf.
My going in assumption is the two systems will not be a spot on match because they were developed independently, but I want to see how much overlap if any exists.
#1 Define the Markets to Trade.
The turtles were very prescriptive in terms of which markets they traded. Since the entire Turtle trading system centered on using large sums of monies, the Turtle trading system worked best in the futures markets. The Turtles did not concern themselves with trading equities, options or the other dozen trading vehicles present in the market during the 1980s.
For my own day trading system I do not trade options, forex, or the futures markets. I exclusively trade US equities and only those listed on the NYSE, AMEX, and NASDAQ. I do not trade any stocks listed on the OTCBB.
So, in terms of defining which markets are permissible to trade, I am going to say there is a 1-to-1 match between the Turtle trading system and my day trading methodology, because we both are selective about the arenas we operate within.
Does your day trading system allow you to trade across all types of securities and markets?
#2 Position Sizing.
The Turtles have a system by which they factor in volatility to determine the number of contracts that can be purchased per trade. Their end game is to never lose more than 2% on any trade. The Turtles use a look back period of 20 days for the average true range of a commodity to determine its volatility, at which point they will then size their position accordingly to minimize their risk.
In my day trading system I do account for volatility by comparing the average true range relative to the stock price. To read about my approach please visit How to Trade Volatility.
While I do factor volatility into my trading, I do not have a look back period defined for the average true range and I do not have a systematic way of position sizing. If I see the ATR is high relative to the closing price of the stock I will take on a smaller position. I do however have zones of the ATR which if exceeded I will not trade. If the ATR is within my green zone I will place 10% of my available margin in the trade.
It is probably a good idea for me to take my system to the next level by having a defined approach for position sizing, since it only takes being wrong once when you are over leveraged to have a serious problem. For me, instead of modifying my position size and taking all valid setups as trade opportunities, I have learned over the years which ATR ranges are not appropriate for me and have avoided these trades all together.
The other item I have in common with the Turtles related to position sizing is the concept of a maximum drawdown of 2% of my account value on a trade. Just like the Turtles, I will liquidate my position the second this is breached.
For position sizing, while there are a number of similarities, I have to say I don't have a match with the turtles on this one.
Have you factored in position sizing into your trading system?
#3 Entry Criteria.
The turtle trading system opened new positions on a break of the 20-day or 55-day high/low. For the short-term the 20-day period was used and for the larger trend the 55-day period. This breakout approach was used for both long and short trades.
Just like the Turtles, my day trading system only calls for an entry when price breaks above or below the high/low of the morning range after a strong move.
I trade on the 5-minute time frame, but I have not called out the exact range breakout range (i. e. 20 bars, 55 bars). However, my day trading system accounts for the concept of buying or selling the breakout since I only trade volatile stocks in the morning that are moving on high volume. On average these stocks are clearing not only the last two days trading range, but likely the range for the last week which is far more than 20 or 55 bars.
There is a slight difference on how I approach entries. The Turtles will buy/sell the commodity on the break of the range. This means if the commodity gaps up through a level, the Turtles are buying on the open. If the commodity breaks through the range during the middle of the day the Turtles are purchasing as well.
For my day trading system I have two rules which I follow no matter what:
I do not blindly buy the breakout at 9:30 if a stock sails above a trading range. I must see the stock pullback from the morning high, build more cause and then surge through that high. For me this is validation the stock will continue in the direction of the primary trend, at which point I will open a position. Unlike the Turtle traders who can open a position at anytime during the trading day, I only open new positions between 9:50 and 10:10 am. Since day trading is on a much shorter time frame than the system used by the Turtles, I don't have enough time to make my money back if things go against me. Also, I have to give stocks enough time to run before the dead zone starts at 11. If you haven't heard me rant already about lunch time trading please check out this article - 9 Reasons Why I Do Not Trade During Lunch.
Other than the concept of buying breakouts, our systems are not in alignment. The disparity between long-term trend following and day trading got the best of us on when it comes to entry criteria.
#4 Adding Units.
The Turtles would add to winning positions as these positions went in their favor. Sizing up was permissible all the way to the maximum number of contracts a Turtle could carry based on their account value. In principle sizing up makes sense, since you should add to winning positions.
My day trading system does not call for increasing the size of winning positions as the trade progresses. In day trading the window of opportunity are much too short and stocks will turn on a dime after a false breakout. My day trading system calls for me to close my position after 1.62% profit; however, some of my positions never quite make it to my profit target.
Sizing up if the trade goes in my favor somewhat but not all the way would go against my day trading money management principles. If I start to add to a winning position let's say every quarter point it goes in my favor and the stock reverses after 1% of profit, I have now increased my risk profile to an unsustainable level.
Increasing the trade size is something best left for longer term trading. For good reason, my day trading system and the Turtles have zero in common when it comes to adding units to a winning trade.
Have you tried increasing your trading sizes when day trading if things go your way? What types of results have you achieved?
The Turtles had a maximum stop loss of 2% of their account value for any trade. If a Turtle was adding units to their trade size, the Turtle would move their stop up in order to maintain the same level of risk as when the Turtle first opened the position.
As stated earlier in the article I too only risk a maximum of 2% of my account value on any trade.
I'm not going to drain stops too much, it's pretty straight forward. The Turtles and I have a 100% match between our systems. If you do not use stops in your trading approach, you are asking for it. Show me a trader that has been in business for more than 5 years that doesn't use stops; good luck with that one, they don't exist.
The exit is the most important component of a trading system. Early in my trading career I would never take money out of the market. When I was 25 I made over $100,000 dollars trading options in a little over 7 weeks. To this day I remember my wife sitting with me as we looked at my trading account. She turned to me and said "Sweetie this is awesome, when are you going to sell." To this I replied, "This is step one in my trading plan. My goal is to make a million dollars in 6 months."
Don't you wish you could go back in time and slap yourself? Needless to say I no longer trade options and I consistently take money out of the market after every winning trade.
I digress; the Turtles would close winning positions when the security set a new 10-day high/low for short-term trading and a new 2o-day high/low for longer term trading. This required the Turtles to give back significant profits of 20% to 100% in order to allow the security enough room to breathe.
Over the long haul the turtles are basically swinging for the fences in order to make up for all of the trades that resulted in minor to midsize losses. Remember with the Turtles their system was less about being right all the time and more about winning big when the commodity heavily went in their favor.
Let me be crystal clear, my day trading system does not allow me to let my trading profits run. I am day trading people, things move pretty fast. I have a set profit target of 1.62% and my end game is to hit this percentage as many times per month to turn a profit.
If the trade goes against me before I hit my profit target I look to get out of the trade with a profit sometime between 11 am and 12 pm. I literally say to myself, I have entered the dead zone (11 am - 2 pm), so if I am up on the position I still consider the trade a win.
For exits, we can safely say the Turtles and I are in complete disagreement. I largely think we are not in alignment because while we both systems are centered around trading breakouts, day trading requires me to book profits quickly and on a consistent basis. Due to high frequency trading linear moves are very rare to come by intraday.
Em conclusão.
Needless to say there are more than just a few differences between the Turtle trading system and my day trading system. I was only able to find clear overlaps in two places: defining the markets to trade and stops.
As a trader it's always good to see how your trading methodology measures up against other top traders in the industry. It is comforting to know that while our systems differ these disparities are largely based on the fact we are trading different time frames.
Over time I can only dream of making as much as the other successful Turtle traders.
I hope you found me going on and on comparing myself to the Turtles not too presumptuous. If you would like to discover how you can define your own trading system, check out our trading simulator where you can practice in a risk-free environment.