Estratégia de negociação de crossover duplo

Estratégia de Crossover Média em Movimento.

Nesta página, eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de sistemas de cruzamento em média móvel. Um usa duas médias móveis simples (sma) e a outra usa três smas.

Já pensou em usar um sistema dual de média móvel para negociar?

Se você está considerando usar cruzamentos de média dupla em modo móvel para entrar e sair de negócios, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de "ajuste de curva".

Mas, como alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vamos passar por alguns princípios básicos primeiro.

QUAL É UM MUDANÇO MÓVEL CROSSOVER?

A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média dupla, que iniciaria um sinal de compra (cruzamento de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo).

Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) seria em algum lugar dentro da próxima barra. Muito provavelmente perto do aberto daquele bar.

Se ainda não fez qualquer teste, este tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros a testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, você achará que o preço de abertura da barra seguinte após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você realmente estava negociando usando software de negociação automatizado, esta é uma aproximação próxima de onde seu comércio ocorreria.

Com um sistema típico de "parar e reverter", essa entrada longa não seria retirada até que o Mestre azul e mais rápido subisse abaixo do MA amarelo e mais lento. Este cruzamento de baixa de MA não só sai do comércio, mas também inicia um curto comércio na direção oposta. Assim, com sistemas de cruzamento de média dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto.

Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia.

DUAS MOVIMENTAÇÃO MÉDIA CROSSOVER.

Usaremos um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Fast = (8 sma - verde) e Lento = (13 sma - amarelo).

Eu escolhi esse dia em particular, porque queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de cruzamento em média móvel. A primeira troca longa depois das 11:00 da manhã vai muito bem e, na verdade, ganha uma boa entrada de retração.

A saída às 12h45 é rentável.

Mas, quero que eu goste de observar é a ação do preço entre as 12:00 às 3:00. É aí que os sistemas de dupla MA podem realmente destruir seus lucros. Os MAs apenas se deslocam para frente e para trás causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando esse método neste dia, felizmente, eles teriam visto um comércio vencedor decente em 2:30.

A boa parte deste sistema é exibida no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os cruzamentos médios móveis falharem miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação de preço de tendência.

Se você voltar a testar esses simples sistemas de parada e reversão, e inspecionar um que sai com lucro, você provavelmente descobrirá que o% de vitoria é inferior a 50%, mas o vencedor médio será maior que o vencedor médio.

Isso ocorre porque os sistemas de cruzamento média em movimento são essencialmente sistemas de "negociação de tendências". E, os sistemas de negociação de tendências quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa relação entre a velocidade e a expectativa.

Nos gráficos abaixo L = Longo, S = Curto e Ex = Sair.

TRIPLE MOVING MÉDIA CROSSOVER.

Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop & reverse, pelo que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se apresentarmos uma terceira média móvel ao sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhuma troca ocorre - você está em dinheiro.

Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma.

As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver aumentando, e a linha rápida (4 sma) cruza acima da linha média (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio.

As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil de ver, que esse sistema é semelhante a tirar trocas da tendência de um prazo maior.

Uma alternativa a este sistema seria apenas levar entradas longas, quando ambas as médias médias rápidas e médias estão acima da sma lenta.

Esteja ciente de que quando você lida com três graus de liberdade (3 variáveis), em vez de duas como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas mais combinações possíveis para testar.

Claro, o software de backtesting faz isso um instante, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade nem sempre faz um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto em testes.

MACD e estocástica: uma estratégia de dupla cruz.

Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso nos padrões de preços de um estoque. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento simultâneo de MACD de alta, juntamente com um cruzamento estocástico de alta e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio.

Emparelhar o estocástico e MACD.

Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, veja Como conhecer os osciladores: estocásticos e um guia no MACD.)

Existem dois componentes para o oscilador estocástico:% K e% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e% D é a média móvel do% K.

Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo:

Os disparadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado, e é um sinal de compra. Se os picos de% K estiverem abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima deste valor, a segurança é considerada sobrecompra.

Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do comerciante. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.)

Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, superar suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.)

Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial (EMA) de 26 dias do preço de uma segurança de uma média móvel de 12 dias do seu preço, entra em jogo um valor indicador indireto. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista.

É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD:

A mais importante é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; O MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.)

Identificando e Integrando Crossovers Bullish.

Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD de alta e um cruzamento estocástico de alta para uma estratégia de confirmação de tendências, a palavra "alta" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, "otimista" refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços.

No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de maior valor que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta hipótese ocorre quando o valor de% K passa pelo% D, confirmando uma provável mudança de preço.

Crossovers In Action: Genesee & amp; Wyoming Inc. (NYSE: GWR)

Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD.

Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.

Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você descobrirá que na verdade não cruzaram dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério de criação esta varredura. Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo.

É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como "suavizar as coisas". Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.

Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio.

Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral.

Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.

Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertindo quando a pesca de fundo é de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite.

Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir.

A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.)

Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, como duas cabeças, dois indicadores geralmente são melhores do que um! O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva.

Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas.

Melhorando o Sistema de Crossover Médio Mover.

Deixe-nos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento em média móvel e veja se podemos melhorar. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel no desempenho, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados vinculados à escala temida? Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é inicializado de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Estes & # 8216; sinais falsos & # 8217; pode destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, irei apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento médio móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de tendências seguindo.

Sistema de linha de base.

Nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características sólidas de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta).

Período lento de SMA 50.

Trigger SMA 3 período.

Vá Long quando o gatilho cruza acima do SMA lento.

Go Short quando o gatilho cruza sob Slow SMA.

Datas testadas: maio de 2001 e # 8211; 30 de setembro de 2013.

Comissões & amp; Slippage: $ 30 deduzido por comércio.

Número de Contratos: 1.

Para aqueles que utilizam o TradeStation, o Sistema de linha de base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.

Curva de equidade do sistema de linha de base.

Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, há períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos níveis de equidade. É provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente de 2011, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas.

Whipsaw Summer 2011.

Melhoria # 1: Entrada atrasada.

Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado após a linha de giro atravessar a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Digamos que esperamos 15 barras após a cruzada ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abriremos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas chicotadas à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do lento SMA. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.

A curva de equivalência patrimonial com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2011. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.

Whipsaw Summer 2011.

Melhoria # 2: Bandas de Negociação.

Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.

Alguns de vocês podem já ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Do mesmo modo, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples.

O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base.

Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem eo lucro médio do lucro líquido, tudo aumentado. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando o número de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras.

Mais idéias.

Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias.

Atraso com Time Decay & # 8211; Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado vinculado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, o nosso contador de atraso é reiniciado, mas deixe sempre redimensioná-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais.

Trend Filter & # 8211; Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas levando tradições longas durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando melhorasse os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados.

Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes!

Tanto os sistemas de linha de base como os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download.

MA Crossover With Delay TradeStation (ELD)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Posts Relacionados.

A temporada de Natal é alcista para os mercados dos EUA?

Estratégia quebrada ou mudança de mercado: investigação de desempenho insuficiente.

Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.

Você examinou a Média de Movimento Exponencial Duplo (DEMA)? Em milhares de testes de volta, tentando cada idéia baseada em MA, eu poderia pensar, o DEMA era, de longe, o MA mais confiável para crossovers que eu vi.

Eu realmente não olhei muito para o DEMA. I & # 8217; tem que tentar. Obrigado por compartilhar sua idéia.

Assim que eu for um pouco melhor ao navegar no meu caminho TradeStation e Easy Language, estou ansioso para testar idéias como esta! Tenho curiosidade em ver como a combinação de alguns deles afetaria os resultados.

Ótimo Andy! Esta é a melhor maneira de aprender & # 8211; Deixe suas mãos sujas, criando, testando e modificando o código. Aqui estão alguns links que você pode achar útil.

Você pode encontrar alguns tutoriais gratuitos aqui:

TradeStation como alguns bons exemplos, mas são mais complicados:

Fóruns de discussão EasyLanguage:

Guia de programação EasyLanguage:

Olá, boa dica sobre o atraso, experimentei usando gráficos de velas de gama e médias móveis, estou tendo problemas para programar-los em probuilder, você tem alguma idéia?

Não necessariamente o primeiro lugar para mergulhar seu dedo na água, mas também um código educacional e útil. A última vez que ouvi um tutorial oficial da Tradestation em arrays, o tutor não poderia pensar por que você gostaria de usar um. Bill Brower pode. Coisas realmente boas.

Aproveite o conteúdo e as leituras respeitadas, conforme fornecido pelo seu site. Uma pergunta rápida: você poderia explicar por que sua codificação nunca incorpora uma função setdollartailing. O motivo é o mais óbvio, mas eu gostaria de você aqui.

Agradeço novamente e mantenha o grande trabalho.

O pequeno trabalho que fiz com setdollartriling não funcionou muito bem. Com base em meus testes, muitas vezes prejudicou o sistema mais do que ajudou. Não estou dizendo que não há usos válidos para setdollartrailing, mas não encontrei muitas ocasiões. Muitas vezes eu achei que sair com base no tempo ou em um evento, como o preço atravessando um limite, para ser muito melhor como uma saída. Isso também inclui não mover minha parada dura.

Desculpe pela distração, ou seja, erro de ortografia e # 8211; A função de autocorreção tem sua própria mente.

Você está certo no seu método de melhorar as estratégias de médias móveis, pois os MAs estão atrasados ​​e criando muitos whipsaws. O que eu prefiro é usar 2 EMAs em vez de 2 SMAs. E quando o mais rápido atravessar o mais lento no gráfico diário, eu comece a negociar com base no gráfico H4 (4 horas) apenas na direção da tendência (diária) até que o EMA mais rápido gire no gráfico diário (quero dizer, quando não apontar mais na mesma direção com o mais lento, mas parece estar a reverter, não é preciso esperar até que ele cruza o mais lento no diário antes).

Devo concluir isso muitas vezes, mesmo que o EMA mais rápido gire como se voltasse a retroceder o mais lento, pode voltar logo fazendo a tendência no dia a dia continuar. Nesse caso, continuo a negociar em gráficos H4 na direção da mesma tendência renovada (diária).

Publicações populares.

Connors 2-Period RSI Update para 2013.

Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.

The Ivy Portfolio.

Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.

Copyright © 2011-2018 pela Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.

Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Método duplo de cruzamento (Cruz de Ouro)

A cruz de ouro ocorre quando a média móvel de curto prazo aumenta e cruza acima da média móvel a longo prazo. Uma das cruzes douradas mais comuns utilizadas é o crossover médio em 20 períodos e em 50 períodos. Uma cruz dourada é freqüentemente associada a um forte movimento de preços para cima e pode ser usada como um sinal de compra na crença de que uma tendência de alta significativa seguirá. A posição é mantida até que a média móvel em curto prazo cruza abaixo da média móvel a longo prazo.

ESTRATÉGIA DE OPÇÃO ADAPTADA: FUTUROS SINTÉTICOS LONGO.

Quando você é otimista no mercado, a longa estratégia de futuros sintéticos é ideal porque não será afetada pelas mudanças na volatilidade. O lucro aumenta à medida que o mercado aumenta. O lucro é baseado estritamente na diferença entre o preço de saída eo preço de entrada sintética. Selling a Put efetivamente remove o risco de queda do tempo para a posição de chamada longa.

FUTUROS SINTÉTICOS LONGOS: Perna 1.

FUTUROS SINTÉTICOS LONGOS: Perna 2.

ESTRATÉGIA ADAPTATIVA DOS FUTUROS.

MÉTODO DE DOBRO CROSSOVER (CRUZ DOURADO): ZS H7 FEVEREIRO 2º.

RESULTADO REAL.

GANHO POTENCIAL POR CONTRATO.

Como tendência seguindo a estratégia, pode-se esperar uma vantagem substancial. O alvo inicial da estratégia deve ser ajustado perto do próximo nível de resistência (1050 - final da sobreposição de janeiro), mas a posição pode permanecer aberta até que a média móvel em curto prazo cruza abaixo da média móvel a longo prazo (1053).

POTENCIAL DOWNSIDE POR CONTRATO.

Se o preço cair abaixo do primeiro nível significativo de suporte definido em 1026, a posição pode ser fechada com uma perda limitada.

O método Double Crossover (Golden Cross) está acontecendo agora no mercado.

Crude Light: CL.

Palladium: PA.

Copyright TRADING CENTRAL.

- Manual de Regulação Geral da AMF, Livro III, Título III, Capítulo VII "Analistas de Investimento Não Associados a um Provedor de Serviços de Investimento"

- Directiva 2006/73 da Comissão Europeia de 10 de Agosto de 2006, artigos 24 e 25.

- Directiva 2004/39 da Comissão Europeia de 21 de Abril de 2004.

- Directiva 2003/125 da Comissão Europeia de 22 de Dezembro de 2003.

Sobre a Trading Central.

A Trading Central é um dos principais fornecedores de pesquisa de investimento independente para profissionais do mercado financeiro, especializada no campo da análise técnica. Fundada em 1999, a Trading Central agora possui escritórios em toda a América do Norte, Europa e Ásia, fornecendo pesquisas para mais de 200 bancos de investimento líderes, FCMs, hedge funds, corretores e trocas em mais de 45 países.

Centro de assinatura.

Envie-nos comentários.

Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Quais são as estratégias de negociação comuns usadas com a Média de Movimento Exponencial Duplo (DEMA)?

Os comerciantes usam médias móveis para ajudar a determinar quando o preço de uma segurança está fora do alcance, indicando o tempo para fazer um movimento. Às vezes, notícias e anúncios de ganhos podem criar picos de preço que são de curta duração, então as médias móveis são usadas para determinar tendências, alisando os altos e baixos. O tipo de média móvel eo período de medição utilizado determinam as estratégias implementadas por um comerciante. Por exemplo, uma média móvel simples, ou SMA, de 200 dias mostra tendências de longo prazo, enquanto uma média móvel exponencial dupla, ou DEMA, de 20 dias mostra tendências muito mais curtas. Os comerciantes do dia e aqueles que procuram lucros rápidos preferem o DEMA devido ao seu aumento da sensibilidade, o que emite sinais muito mais rápidos.

Uma das estratégias de negociação mais comuns que os comerciantes usam junto com a ferramenta DEMA é identificar os movimentos de preços quando uma linha de linha DEMA de longo prazo e curto prazo. Por exemplo, se um comerciante vê que o DEMA de 20 dias desce e faz um cruzamento do DEMA de 50 dias, que é um sinal de baixa, ele ou ela pode vender posições longas ou assumir novas posições curtas. Por outro lado, o comerciante entra em posições longas e sai de posições curtas quando o DEMA de 20 dias cruza de volta e ao longo dos 50 dias.

Além de buscar cruzamentos das duas linhas DEMA, os comerciantes também aplicam essa média móvel mais rápida a outros indicadores, como bandas de Bollinger que utilizam uma média móvel como parte do indicador. Por exemplo, a aplicação de DEMA para Bollinger Bands dá aos comerciantes mais tempo de entrega em breakouts. Os comerciantes Swing contam com lucros dessas voltas; portanto, o DEMA é muito mais útil para eles.

200 EMA e 15 EMA crossover estratégia de negociação rentável.

A estratégia de cruzamento EMA (Exponential Moving Average) é simples e lucrativa. Esta estratégia de cruzamento é baseada em 200 e 15 EMA. 200 A EMA é uma ferramenta técnica muito importante para identificar a tendência do mercado. Então, você pode obter sinais de acordo com a tendência. Como esta é uma estratégia moderna, então a taxa de sucesso desta estratégia é excelente. Se você tiver uma tendência sólida em h4 ou no intervalo de tempo diário, então você pode ganhar 500-1000 pips de um único comércio.

Primeiro você precisa aguardar crossover na direção acima. Quando 15 EMA atravessam 200 EMA de baixo para cima, então você precisa procurar entrada de compra. Após o cruzamento se o preço se mover rapidamente, então você precisa esperar algum retracement. Quando o preço leva pouco retrace e toque 15 EMA como a imagem abaixo, então você receberá o sinal de compra.

Para o sinal de venda, você precisa aguardar o cruzamento na direção descendente. Quando 15 EMA atravessam 200 EMA de cima para baixo na direção descendente, então você precisa procurar a entrada na venda. Após o crossover, você pode pegar a entrada da venda. Mas é melhor esperar um pouco de retracement e quando o preço tocar 15 EMA como a imagem abaixo, então você receberá um sinal de venda.

Você deve dar uma parada de perda abaixo ou acima do suporte ou resistência recente. Você pode colocar stop loss abaixo de 200 EMA para comprar entrada. Da mesma forma, você pode definir a perda de parada acima de 200 EMA para a entrada de venda.

Envie seus comentários:

MEMÓRIA DA FUNÇÃO FOREX.

FX PREMIUM SIGNAL & AUTOCOPY.

Email e Twitter SMS Alert | Copia automática segura e sem erros | Suporte a todos os Tipos de Conta e Broker | EBooks premium, análise e estratégia | Custom Risk Management.

(Min 3 Month Subscription)

Windows 2008/2012 | Localização do Servidor Amsterdam, França, Canadá | Baixa latência de corretores | Experiência Super Fast Trading | Todos os tipos de EA foram suportados | Garantia de devolução do dinheiro de 3 dias.

*** Aceitamos Neteller, Skrill, MasterCard, Paypal, Payza, Money Perfect, Webmoney!

POSIÇÕES RECIENTEMENTE ATUALIZADAS Veja tudo. . »

Disclaimer de risco: negociação de segurança, Forex, Opções, Futuros e commodities são produtos altamente alavancados que envolvem grandes riscos potenciais. Se o gerenciamento de dinheiro eficiente não for praticado, há possibilidades de perder seu capital (Margin Call) em questão de dias ou mesmo de minutos. Antes de fazer qualquer transação, você deve assegurar-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos no mercado Forex. Nós fornecemos sinais e previsões Forex pela experiência em diferentes condições de mercado, ação de preços, sensibilidade do mercado, estratégias, análises e outras regras de negociação; embora não possamos assegurar-lhe que todos os sinais irão ganhar lucro devido à natureza imprevisível do mercado financeiro.