Estratégias de negociação de crédito pdf

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A estratégia básica aplicada pelo caixa mensal é a seguinte:

1. Recomendamos entre 6-8 "jogos de spread de crédito" durante o mês, que será chamado de A LISTA DE PROPAGAÇÃO RECOMENDADA. O NÚMERO DE POSIÇÕES, NA LISTA DE DISTRIBUIÇÃO RECOMENDADA, baseia-se em um portfólio com um valor mínimo de capital de $ 35,000, que pode ser na forma de caixa ou valores mobiliários margináveis. (Por favor, note que, dependendo da corretora, a manutenção mínima necessária pode variar.)

2. Esta lista de spread RECOMENDADO será constituída por spreads de crédito ou spreads de crédito de chamadas e também poderá incluir um dos mais spreads de crédito da opção de índice.

3. Esses spreads devem gerar US $ 2.000 - $ 2.500 no prêmio por mês com base em 10 posições de spread do contrato.

Compre 10 ABC 30 de julho Chamadas para ABERTO (custo $ .25)

Vender 10 ABC 25 de julho Chamadas para OPEN (crédito de $ .90)

4. Nosso objetivo é selecionar spreads suficientemente longe do dinheiro, onde ambos os lados do spread expirarão sem valor e nós iremos o crédito recebido para cada comércio. Como um lucro.

5. Manteremos você avisado sobre a disposição de cada uma das posições e informá-lo de quaisquer alterações ou ajustes que devemos fazer em relação a qualquer posição que potencialmente possa ser uma perda. (E sim, temos algumas perdas deles de tempos em tempos). Embora nenhum sistema garanta 100% dos vencedores de cada comércio. Acreditamos que a coleta de prêmios à custa dos compradores da opção que estão procurando os homeruns, nos compensará o lucro contínuo do fluxo de caixa a longo prazo.

6. Buscamos ser rentáveis ​​em 80% - 95% de nossos negócios e manter nossas perdas para um índice de perda de risco ou recompensa de 2-1 ou 3-1. Em outras palavras, se estivéssemos a perder 2 em cada 10 transações, com uma taxa de perda de 2-1 ou 3-1, ainda seremos lucrativos mês a mês.

7. Além disso, oferecemos uma série de spreads "suplementares" que você também pode utilizar. No entanto, esses "Spreads Suplementares" não serão seguidos em detalhes e devem ser vistos como exatamente o que são spreads "Suplementares" utilizados de forma discricionária, com base em sua própria tolerância e interesse individual ao risco.

8. Nossas peças recomendadas serão emitidas em torno da última semana do período de validade atual (ou aproximadamente com 5 semanas restantes até o vencimento). Então, como exemplo, os spreads de outubro serão emitidos em torno da semana de 12 de setembro.

9. Um total de 4-6 posições geralmente serão emitidas inicialmente, com as recomendações restantes emitidas alguns dias pouco depois. No entanto, todas as posições de 6-8 podem ser emitidas de uma só vez, com base em condições de mercado variáveis ​​das questões individuais envolvidas ou a condição geral ou a própria direção do mercado.

11. Repita o nosso objetivo aqui é a média de US $ 2.000 - US $ 2.500 por mês na receita com os prêmios de opção que liquida de nossos spreads sendo vendedores de posições que estão fora do dinheiro. Na realidade, não temos que estar certos, mas apenas um tanto corretos ou até mesmo um pouco errado, e ainda devemos ser lucrativos. Um lado do mercado em movimento é tão eficaz para a nossa estratégia como um movimento de mercado em nossa direção. O objetivo final é o mesmo. Queremos que os cargos expiram sem valor no prazo de validade.

Nos mercados de opções, existem muitas maneiras de negociar com lucro. A estratégia mais comum envolve a especulação sobre a direção em que a segurança subjacente se moverá. Se um comerciante corretamente prediga a direção do mercado e toma a posição apropriada, ele pode esperar obter lucro. Mas mesmo quando o mercado se move na direção esperada, possuir a posição correta (chamada ou colocação) não será necessariamente lucrativo. O problema é que, enquanto o comerciante aguarda que o preço da opção se mova em direção ao seu valor teórico, a posição corre o risco de uma grande variedade de mudanças no mercado que ameaçam seu lucro potencial. Por esse motivo, a maioria dos comerciantes de derivados bem sucedidos se envolve na negociação de spread.

Um spread é uma estratégia que envolve a compra e venda de posições simultâneas mas opostas em diferentes séries de opções. O uso de spreads ou combinações de ações / opções é simplesmente uma maneira de os comerciantes aproveitarem opções de preço razoável, ao mesmo tempo que reduzem os efeitos das mudanças de curto prazo no mercado para que ele possa seguramente ocupar uma posição de opção até a maturidade. As técnicas de propagação basicamente ajudam a manter um nível aceitável de lucro, limitando as perdas potenciais e, embora não haja uma estratégia "perfeita" no mercado de opções, os comerciantes bem-sucedidos tentam reduzir o risco tanto quanto possível em cada posição do portfólio.

Um spread de crédito é uma estratégia simples que permite que os comerciantes de opções tenham tempo de decadência a seu favor, mantendo uma perspectiva de risco e recompensa favorável. Para iniciar um spread de crédito de alta, um investidor simultaneamente escreveu uma opção de venda e compram uma opção de venda que expira ao mesmo tempo, mas com diferentes preços de exercício. A opção escrita está mais próxima do preço da emissão subjacente do que a opção comprada e, portanto, tem um prêmio mais alto. Os investidores receberão um crédito em sua conta, daí o nome "spread de crédito". O objetivo é que ambas as opções expiram sem valor para que os investidores possam manter todo o crédito (lucro) em sua conta. Normalmente, um investidor de spread de crédito comercializa somente opções do primeiro trimestre, já que a decadência do tempo se evapora mais rapidamente no último mês antes do vencimento. A erosão do tempo beneficia os spreads de crédito, assumindo que nenhuma mudança nas outras variáveis ​​que afetem o preço da opção, como o preço do título subjacente, a volatilidade das opções, os dividendos ou as taxas de juros.

O spread de bull-put consiste na compra de uma colocação, e a venda de outra colocada com um preço de ataque mais elevado. Um investidor usaria essa estratégia quando acreditasse que o preço das ações permaneceria acima do preço de exercício vendido no final do período de cobrança. A posição renderá um crédito e este é o montante máximo de lucro que o investidor pode ganhar com essa estratégia.

Lucro máximo = o crédito inicial (líquido) recebido.

Requisito máximo de risco / garantia = a diferença entre os preços de exercício - o crédito líquido recebido.

Ponto de equilíbrio = preço de venda (colocado) - o crédito líquido.

Retorno sobre o investimento = crédito recebido / garantia de posição.

O spread de chamada de urso envolve a compra de uma chamada (ataque mais alto) e a venda de uma chamada de preço de operação mais baixa. Este spread também produz um crédito e o valor é o lucro máximo obtido na peça. O spread permanece rentável se a garantia subjacente for inferior ao menor preço de exercício e o objetivo é que ambas as opções expiram sem valor. Esta posição requer a mesma garantia que a propagação do touro.

Lucro máximo = o crédito líquido recebido.

Requisito máximo de risco / garantia = a diferença entre os preços de exercício - o crédito líquido recebido.

Ponto de equilíbrio = preço da greve vendida (chamada) + crédito líquido.

Mais informações sobre requisitos colaterais e manutenção de margem estão disponíveis aqui: cboe / tradtool / marginmanual2000.pdf.

A maioria das estratégias de spread de opções aproveitam as leis da probabilidade, permitindo que um comerciante permaneça em posições de opções direcionais por longos períodos de tempo. Eles também ajudam a manter um potencial de lucro aceitável, ao mesmo tempo em que reduzem o risco de curto prazo. Embora não haja uma posição perfeita na negociação de opções, os investidores bem-sucedidos aprendem a "espalhar" o risco de diferentes maneiras possíveis, minimizando os efeitos da atividade de mercado indesejável. Você não poderá eliminar completamente o risco, mas você pode reduzi-lo muito mais do que um comerciante inexperiente que não usa todas as estratégias disponíveis.

Spreads e outros tipos de combinações, bem como todas as técnicas de negociação de opções, precisam ter algum tipo de ponto de saída no caso de o mercado, estoque e / ou setor ou grupo industrial se mover na direção oposta do que é esperado. Na verdade, aprender a iniciar uma transação de fechamento é provavelmente o aspecto mais importante de se tornar um comerciante de sucesso. Além disso, o sucesso de uma estratégia de alta probabilidade / lucro baixo, como os spreads de crédito (OTM), está mantendo as perdas no mínimo. Nunca há grandes vencedores para compensar os grandes perdedores, então simplesmente não pode haver grandes perdedores. Obviamente, uma questão de desaprovação ocasionalmente eliminará uma parte dos ganhos anteriores e não há nada que você possa fazer sobre isso. Ao mesmo tempo, você deve gerenciar as posições remanescentes efetivamente ou não haverá lucros para compensar os (raro) perdedores catastróficos.

Um comerciante de spread tem muitas alternativas diferentes quando a questão subjacente ultrapassa o preço de exercício vendido em uma posição de combinação, mas na maioria dos casos, a ação apropriada deve ser tomada antes desse evento, quando o problema tiver uma mudança técnica no caráter (como " break-out "de uma faixa de negociação ou fechando acima / abaixo de uma média móvel). A maioria dos métodos para tirar lucros e evitar perdas, bem como fazer ajustes ou rolar para cima / para baixo e para novas posições, se encaixam em uma das duas categorias: um limite de lucro ou perda alvo pré-estabelecido; ou uma saída técnica com base nas indicações do gráfico da questão. A primeira técnica, usando um fim de fechamento mecânico ou mental para terminar uma jogada ou iniciar uma implantação, é simples, desde que você adira aos limites inicialmente estabelecidos. O método alternativo, uma saída baseada em técnicas, é mais difícil. No entanto, existem muitos indicadores diferentes disponíveis para estabelecer um ponto de saída aceitável; médias móveis, linhas de tendência e altos / baixos anteriores, e com este tipo de sistema de limitação de perda, você sai do jogo depois de uma violação de um nível predeterminado. Em qualquer caso, o fechamento do comércio ou ajuste deve basear-se nas condições existentes do mercado, do setor e do grupo da indústria, bem como as perspectivas atuais para a questão subjacente e a proporção de ganho potencial para risco adicional.

Um princípio excelente que os novos investidores não conseguem aderir é a necessidade de delinear uma estratégia de saída básica, antes de iniciar qualquer posição, para eliminar decisões emocionais. Este plano deve ser simples o suficiente para implementar enquanto monitora um portfólio de peças em um mercado volátil. Além disso, essas regras de saída / ajuste devem ser aplicadas em uma variedade de situações e ser projetadas para compensar as fraquezas e insuficiências. Além disso, para ser eficaz a longo prazo, eles devem ser formulados para ajudar a manter a disciplina em uma base geral e, ao mesmo tempo, oferecer uma ajuda de memória oportuna para situações difíceis. O uso desse tipo de sistema aborda uma série de problemas, mas o obstáculo mais significativo que ele elimina é a necessidade de "julgamento sob fogo". Em suma, uma estratégia de saída de som irá ajudá-lo a evitar expor o seu portfólio a perdas excessivas e isso é importante porque a ciência do comércio bem-sucedido é muito menos dependente de lucros, mas sim de evitar saídas indevidas.

Os spreads de crédito são uma das minhas estratégias favoritas e existem algumas maneiras de limitar perdas potenciais ou mesmo capitalizar uma reversão (ou transição) para uma nova tendência. Com os spreads acentuados de crédito, existem três métodos comuns para sair ou cobrir uma posição perdedora e as alternativas variam de "legging-out" ou "rolling" para um spread de longo prazo para "shorting" a questão subjacente. (Os spreads do Bearish oferecem oportunidades de ajuste semelhantes, mas com chamadas e posições de ações longas.) A primeira alternativa é simplesmente fechar a posição em um débito e registrar a perda. Ou, você pode usar uma técnica de saída popular entre comerciantes do dia; cobrindo (ao curto-circuito do estoque) a opção vendida à medida que o estoque se move através do ataque curto. Este é um ótimo método para resgatar uma questão em que a tendência ou o caráter técnico mudou significativamente devido a notícias ou eventos, mas você deve estar preparado para recomprar o estoque em caso de recuperação.

Outra estratégia é tentar um "roll-out" do spread para um pequeno lucro ou pelo menos uma saída break-even. Para desdobrar um spread de crédito (no período de validade atual), coloque uma ordem para fechar a opção curta quando as ações negociarem, e de preferência fecham, abaixo do suporte técnico ou uma linha de tendência bem estabelecida ou média móvel em volume pesado. Certamente, há sinais mais precisos que podem ser usados, mas essa técnica simples é baseada na probabilidade de, uma vez que ocorreu uma inversão, o estoque deve continuar a se mover nessa direção. Depois que a opção vendida (curta) for recomprada, espere a nova tendência para perder impulso e vender a posição longa para fechar toda a peça. É uma técnica difícil de executar quando a emoção entra na fórmula, mas funciona bem uma vez que você se experimenta nela. A chave para o sucesso é usar o método em níveis de suporte conhecidos ou após sinais de inversão óbvios, caso contrário você está simplesmente especulando sobre o próximo movimento do estoque.

Finalmente, há uma versão modificada do "roll-out" que envolve uma transição para opções de longo prazo. Esta abordagem funciona melhor quando o preço da questão subjacente está perto da greve da opção vendida, mas não suportou uma mudança significativa no caráter (técnico). Para iniciar esta estratégia, o spread atual é fechado e um novo spread é aberto com greves mais baixas e / ou uma expiração mais distante, na melhor combinação possível que alcançará um crédito no comércio. O ajuste mais ideal usaria as mesmas greves no mês disponível mais próximo, de modo que você estaria vendendo o prêmio relativo mais alto sem se comprometer com uma posição de longo prazo. Obviamente, esse resultado nem sempre é possível, e eu advertimo contra o uso desta técnica em questões de todos, exceto a mais alta qualidade (portfólio de chip azul), já que você pode rapidamente perder a margem de queda se a ação declinar ainda mais.

Um pensamento que eu gostaria de adicionar quanto aos ajustes de posição (em oposição às saídas de posição) é que, em quase todos os casos, a decisão que você faz sobre um comércio específico deve ser baseada em sua análise da questão subjacente e sua previsão para o seu futuro movimento. Essa avaliação é fatorada na perspectiva de risco-recompensa para a estratégia e a posição específica que você está considerando. Claro, essa é uma tarefa muito subjetiva e o melhor conselho que vi sobre o assunto é: se as condições determinam que uma nova posição na questão seja viável, com base nas indicações fundamentais / técnicas, o tamanho do crédito premium e seus critérios pessoais em relação à perspectiva de lucro / perda, então deve ser considerado como um candidato, juntamente com quaisquer outras peças potenciais atualmente em avaliação.

A grande coisa sobre os spreads é que, uma vez que você os entende, você pode transformar muitas jogadas perdedoras em ganhadoras com o uso efetivo de paradas e lançando posições fora de / para novas quando o estoque se move contra você. Quando você perde, pelo menos você reduziu suas perdas alavancando contra outra posição. Em todos os casos em que seja feita uma tentativa de recuperar uma posição perdedora, você deve estar preparado para obter mais reduções e ter conhecimento profundo da estratégia. Além disso, como com qualquer técnica de negociação, ele deve ser avaliado quanto à adequação do portfólio e revisado em relação à sua abordagem pessoal e estilo de negociação.

Simplesmente funciona assim:

Os melhores livros sobre o tema de spreads e combinações são as bíblias originais da negociação de opções: "Volatilidade de opções e preços: Estratégias e técnicas de negociação avançada" de Sheldon Natenberg e "Opções como investimento estratégico" por Lawrence G. McMillan (ambos disponível na sua biblioteca local).

1) Qual é o requisito de capital e o nível de experiência para negociar esse portfólio?

Os investidores que participam da Carteira MonthlyCashMachine devem ter um conhecimento fundamental de estratégias de negociação de opções comuns e técnicas de ajuste de posição. Os comerciantes que escrevem opções (mesmo aqueles que são "cobertos") também devem ter uma compreensão completa dos requisitos de manutenção de margem e as potenciais obrigações que a venda de uma opção descoberta implica. Mais informações sobre margem estão disponíveis aqui:

Além disso, todos os comerciantes de derivativos são obrigados a ler as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de abrir uma posição. Aqui está um link para esse documento:

No que diz respeito aos requisitos de capital, os objetivos da Carteira MonthlyCashMachine geralmente podem ser alcançados com um saldo da conta de $ 35,000. No entanto, grandes mudanças inesperadas no mercado (ou uma questão específica) podem levar a ajustes de posição que aumentam significativamente o requisito de manutenção da margem. Quando isso ocorre, pode ser necessário garantir fundos adicionais para gerenciar o portfólio de forma eficiente. Os comerciantes que não estão certos de que serão suficientemente capitalizados devem ser muito conservadores com a seleção de posição e considerar reduzir a quantidade de contratos para uma questão específica.

2) Como você escolhe as posições no portfólio MonthlyCashMachine - quais são seus critérios de seleção primários?

Ao escolher os candidatos da carteira, geralmente procuramos posições que ofereçam um lucro potencial mínimo de 3-4% por mês (anualizado) com proteção contra desvantagem de pelo menos 10%. Usando spreads de crédito, isso nos permite focar posições "fora do dinheiro" com uma probabilidade de lucro muito alta, às vezes até 90%, o que corresponde aproximadamente ao 2º desvio padrão de uma distribuição normal. (Para aqueles que gostam de estatísticas, o mercado quase sempre permanece dentro do 2º desvio padrão de uma distribuição normal). Obviamente, seria ótimo se cada posição publicada estivesse nesta categoria, mas, como isso não é possível, o melhor curso de ação é escolher transações que ofereçam um equilíbrio favorável entre a probabilidade de lucro e o potencial risco negativo. Esse é o verdadeiro desafio em qualquer forma de negociação e, embora tentemos identificar apenas os spreads que alcançarão os objetivos especificados, nem todas as jogadas são vencedoras, então o principal objetivo é limitar as perdas e fechar posições perdidas antes de se tornarem onerosas, preservando sua negociação capital para o próximo sucesso.

3) Qual é o "crédito alvo" e por que você lista esse preço para cada posição?

Muitos de nossos assinantes são comerciantes menos experientes que precisam de estratégias simples e fáceis de entender e uma das primeiras habilidades que os participantes devem aprender é executar um comércio de abertura favorável. Uma boa técnica para iniciar uma posição de combinação, como um spread de crédito, é colocar a ordem como um crédito "líquido" (ou, com certas estratégias, um débito líquido) para ambas as posições no spread. Quando uma nova posição de propagação está listada, nós incluímos um alvo sugerido de "crédito líquido" para ajudar os comerciantes a abrir o cargo. Este é simplesmente um ponto de entrada recomendado; apenas uma opinião sobre o que um comerciante pode usar como um "limite" inicial para a ordem de propagação. Deve ser um preço razoável para iniciar o jogo, mesmo com pequenas mudanças nas cotações de ações e opções. O preço-alvo é sempre menor do que os números diretos de BID / ASK (Não pague o preço do "mercado" para ordens de propagação!) E, em geral, você pode esperar para raspar $ 0.10- $ 0.20 fora do preço composto BID / ASK ao abrir ou fechar mesmo o ordem de espalhamento mais pequena. A margem pode ser mais ou menos, dependendo do preço das opções, seja ITM ou OTM, o valor do tempo restante, a volatilidade do estoque, etc. O "alvo" publicado destina-se a dar aos comerciantes iniciantes uma idéia de o valor do spread porque os preços das opções são sempre diferentes no dia seguinte. Claro, você precisará ajustar esse objetivo com base na atividade da questão subjacente, no volume de negociação de suas opções ou na volatilidade implícita da série que está sendo negociada.

4) Como sabemos quando sair de uma posição?

Spreads e outros tipos de combinações, bem como todas as técnicas de negociação de opções, precisam ter algum tipo de mecanismo de fechamento de posição no caso de o mercado, estoque e / ou setor se mover na direção oposta do que é esperado. A maioria dos métodos para tirar lucros e evitar perdas, bem como fazer ajustes ou aumentar / diminuir as novas posições, enquadra-se em uma das duas categorias: um limite de lucro ou perda alvo pré-estabelecido; ou um comércio de saídas com base nos preços históricos / caráter técnico da questão subjacente. O sistema mais fácil para estratégias direcionais e baseadas em opções envolve uma parada mecânica ou mental para fechar a posição (ou iniciar um "roll-out" para uma nova peça). Análise técnica - médias móveis, linhas de tendência e altos / baixos anteriores - é geralmente usado para estabelecer o ponto de saída ou "parar" e com este tipo de sistema de limitação de perda, você simplesmente fecha a propagação depois que o estoque subjacente viola o nível pré-determinado. Se você optar por ajustar ou avançar para uma nova posição, considere sempre as condições atuais do mercado, do setor e do setor, bem como as perspectivas atuais (técnicas) para a questão subjacente e a proporção de ganho potencial para risco adicional. Mais informações sobre técnicas de ajuste de posição estão disponíveis no tutorial de estratégia aqui: optioninvestor / premium / 89 / tutorial. aspx.

5) Você fornece dados de portfólio para serviços de "negociação automática"?

Não, não neste momento. No entanto, há planos para oferecer o serviço em uma data posterior. Mais informações sobre este assunto serão publicadas quando ele estiver disponível.

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Uma vez que seu comércio é estabelecido, o único que você precisa fazer é monitorar sua posição e lembrar seu plano de negociação. Se você entrou no comércio com um plano (e espero que você tenha feito), lembre-se do axioma, "planeie seu comércio, troque seu plano"! Porque você colocou todo o pensamento e trabalhou no planejamento do comércio antes de abrir a posição, seu trabalho agora é simplesmente lembrar o que é o seu plano e cumprir com ele. Tente não permitir que suas emoções entre no comércio depois que ele já foi posto em ação. Lembre-se de que você é agora um "proprietário do negócio" e sua empresa está negociando.

Você deve aprender com suas perdas e ganhos similares, e se você fechar o comércio e continuar sem perceber o que fez o comércio funcionar e o que não aconteceu, então você não vai melhorar como comerciante. O comércio é um processo no qual você está continuamente aprendendo e se adaptando, e o fechamento de uma posição deve ser tão educacional quanto o processo envolvido quando você entra no comércio.

CURSO PRINCIPAL (estratégias básicas):

Long Call. Otimista . A volatilidade implícita (IV) deve ser baixa para comprar opções relativamente baratas. Permita tempo suficiente para expirar o estoque para se mover e reduzir o efeito da degradação do tempo.

Como: Compre (longo) chamada XYZ $ 50.

Risco máximo: Limitado ao débito inicial pago.

Recompensa máxima: ilimitada.

Long Put. Grosseiro . Espere que o estoque se mova para baixo. O IV deve ser baixo para comprar opções relativamente baratas. Dê à posição tempo suficiente para expirar para ser rentável e reduzir o efeito da decadência do tempo.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 50 colocar.

Risco máximo: Limitado ao débito inicial pago.

Recompensa máxima: substancial, mas limitado ao preço de exercício - débito pago porque o estoque só pode cair para US $ 0.

Bull Call Spread. Otimista . Espere que o estoque se mova mais alto. Compre uma chamada e venda outra chamada com um preço de exercício mais alto com a mesma data de vencimento para um débito líquido. A chamada curta é coberta pela chamada longa, portanto nenhuma margem é necessária. O lucro é limitado em troca de risco reduzido porque o crédito da chamada curta reduz o custo da longa chamada. Use uma chamada de touro espalhada por uma chamada longa quando o custo da chamada longa é muito alto e o estoque deve se mover um pouco maior.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 50 call + sell (short) XYZ $ 55 call.

Risco máximo: Limitado ao débito inicial pago.

Recompensa máxima: limitada à diferença entre as greves menos o débito inicial pago.

Bull Put Spread. Otimista . Vender uma venda e comprar outra colocada com um preço de exercício inferior com a mesma data de vencimento para um crédito líquido. Espere que o estoque se mova para cima ou para a frente, de modo que os valores expiram sem valor e você mantenha todo o crédito coletado. Use um curto período de tempo para expirar para tirar proveito do tempo decadência e dar ao estoque menos tempo para se mover contra você. O requisito de margem é a diferença entre os preços de exercício, mas o crédito recebido pode ser aplicado ao requisito de margem.

Como: Vender (curto) XYZ $ 50 colocar + comprar (longo) XYZ $ 45 colocar.

Risco máximo: limitado à diferença entre greves; multiplicado por número de ações; menos crédito recebido.

Recompensa máxima: Limitado ao crédito recebido.

Bear Put Spread. Grosseiro . Espere que o estoque se mova para baixo. Compre uma venda e venda outra com um preço de exercício inferior para um débito líquido. Não existe um requisito de margem porque a curta colocação é coberta pela longa colocação. Use um urso colocado espalhado por uma longa colocação quando as peças são excessivas ou o estoque só é esperado para se mover um pouco abaixo.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 50 colocar + vender (curto) XYZ $ 45 colocar.

Risco máximo: Limitado ao débito inicial pago.

Recompensa máxima: limitada à diferença entre o preço de exercício menos o débito pago.

Bear Call Spread. Grosseiro . Vender uma chamada e comprar outra chamada com um preço de exercício superior para um crédito líquido. Espere que o estoque se mova para baixo ou para os lados, de modo que as chamadas expiram sem valor e você mantenha o crédito total coletado. Um spread de chamada de urso é preferível em uma chamada curta porque a propagação tem risco limitado em oposição ao risco ilimitado da chamada curta. Use um curto período de tempo para expirar para aproveitar a decadência do tempo e dar ao estoque menos tempo para se mover contra você. O requisito de margem é a diferença entre os preços de exercício, mas o crédito recebido pode ser aplicado ao requisito de margem.

Como: Vender (curto) XYZ $ 50 ligar + comprar (longo) chamada XYZ $ 55.

Risco máximo: limitado à diferença entre greves; multiplicado por número de ações; menos crédito recebido.

Recompensa máxima: Limitado ao crédito recebido.

Long Straddle. Estratégia não direcionada. Compre uma chamada e uma colocação no mesmo preço de exercício e no mês de vencimento. Espere uma grande fuga de preços (ganhos, notícias, etc ...), mas não tem certeza de direção. A posição ganha dinheiro se o estoque se mover para cima ou para baixo além dos pontos de ponto de equilíbrio por vencimento. Deseja o maior tempo possível para expirar para dar tempo de estoque para fazer um grande movimento em qualquer direção e reduzir o efeito da decadência do tempo em ambas as opções. Melhor usar antes de um evento específico que irá mover o estoque (ganhos, litigação, eventos de notícias drásticos ou qualquer tipo, etc.) ou quando o preço deverá sair de um padrão de consolidação.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 50 ligar + comprar (longo) XYZ $ 50 colocar.

Risco máximo: limitado ao débito combinado pago.

Recompensa máxima: ilimitada na parte superior; limitado à desvantagem para greve menos débito pago porque o estoque só pode cair para US $ 0.

Strangle longo. Estratégia não direcionada. Compre uma chamada OTM e OTM colocar. Menor custo do que uma estrada longa, mas exige um movimento ainda maior no estoque em qualquer direção para ser lucrativo. Estabeleça a posição com o máximo de tempo de expiração possível para dar ao estoque tempo suficiente para fazer o grande movimento necessário para que o cargo seja lucrativo e para reduzir o efeito da decadência do tempo em ambas as opções. Tal como acontece com straddles, é melhor usar antes de um evento específico (ganhos, anúncio do FDA, notícias econômicas, litígios, notícias drásticas, etc.) ou quando o preço deverá sair de um padrão de consolidação.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 55 ligar + comprar (longo) XYZ $ 45 colocar.

Risco máximo: limitado ao débito combinado pago.

Recompensa máxima: ilimitada na parte superior; limitado na desvantagem para colocar a greve menos o débito combinado pago porque o estoque só pode cair para US $ 0.

Short Straddle. Estratégia neutra. Vender uma chamada e colocar no mesmo preço de exercício e data de validade. Espere que o estoque se mova de lado até a expiração e que as opções expiram sem valor ou diminuam o valor. Posição extremamente arriscada devido à presença de duas opções nuas. Use o menor tempo para expirar possível para aproveitar a decadência do tempo em ambas as opções curtas e não dar tempo de estoque para fazer um movimento significativo longe do ataque curto. A margem é necessária como resultado de opções nulas.

Como: Vender (curto) XYZ $ 50 call + sell (curto) XYZ $ 50 put.

Risco máximo: ilimitado na parte superior; limitado na parte de baixo ao preço de exercício menos o crédito combinado recebido porque o estoque só pode cair para US $ 0.

Recompensa máxima: Limitado ao total de crédito recebido.

Short Strangle. Estratégia neutra. Vender uma chamada OTM e um OTM colocar. Espere que o estoque se mova de lado e entre as batidas curtas no vencimento. Posição extremamente arriscada devido à presença de duas opções nuas. Uma zona de lucro mais ampla do que uma curta distância em ponte devido à diferença entre as greves curtas, mas menor crédito recebido. Use como curto prazo para expirar o máximo possível para aproveitar a decadência do tempo de ambas as opções OTM e não dar tempo de estoque para se mover contra você. A margem é necessária devido à presença de opções nuas, mas um pouco menos do que no caso de uma curta distância.

Como: Vender (curto) XYZ $ 55 ligar + vender (curto) XYZ $ 45 colocar.

Risco máximo: ilimitado na parte superior; limitado à desvantagem para diminuir o preço de exercício menos o crédito recebido porque o estoque só pode cair para US $ 0.

Recompensa máxima: Limitado ao total de crédito recebido.

Correção da relação de chamada. Neutro para um pouco alto. Espere que o estoque se mova lateralmente ou levemente para cima. Compre uma chamada e venda mais chamadas com um preço de ataque mais alto na proporção de 1: 2 ou 1: 3. Combinação de uma chamada de touro e chamadas nulas. Recomenda que a posição seja aberta para um crédito, o que elimina o potencial de perda se o estoque se mover mais baixo e as chamadas expiram sem valor. Pouco tempo de expiração é preferido para aproveitar a queda do tempo em opções curtas e não dar tempo de estoque para se mover muito alto e produzir uma perda. A margem é necessária para a presença de chamadas extra nuas.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 50 call + sell (short) duas (ou três) chamadas XYZ $ 55 (1: 2 ou 1: 3)

Risco máximo: ilimitado na parte superior; limitado na parte de baixo ao débito inicial pago ou nenhum se a posição for aberta para o crédito.

Recompensa Máxima: preço de exercício curto da chamada menos o preço de exercício da chamada longa para um crédito mais / menos.

Coloque Ratio Spread. Neutral para baixo em baixa. Espere que o estoque se mova de lado ou levemente mais baixo. Comprar uma venda e vender mais a um preço de exercício inferior em uma proporção de 1: 2 ou 1: 3. A combinação de um urso se espalhou e coloca nua. Recomenda que a posição seja aberta para um crédito, o que elimina o potencial de perda se o estoque se mover mais alto e não expirar. Pouco tempo de expiração é preferido para aproveitar a queda do tempo em opções curtas e não dar tempo de estoque para mover preço muito baixo e produzir uma perda. A margem é necessária devido à presença de pedaços extra nus.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 55 colocar + vender (curto) dois (ou três) XYZ $ 50 coloca.

Risco máximo: Desvantagem é substancial, mas limitado a curto preço de exercício menos diferença entre greves mais / menos crédito recebido / débito pago.

Upside é limitado ao débito inicial pago ou nenhum risco é que a posição é aberta para o crédito.

Recompensa Máxima: Long colocar greve menos curto colocar greve mais / menos crédito recebido / débito pago.

Call Ratio Backspread. Estratégia alcista. Espere que o estoque faça um grande movimento mais alto. Compre chamadas e venda menos chamadas em uma greve mais baixa, geralmente na proporção de 1: 2 ou 2: 3. As chamadas curtas de curto prazo financiam a compra do maior número de chamadas longas e a posição normalmente é contratada sem custo ou crédito líquido. O estoque tem que fazer um movimento suficientemente grande para o ganho nas chamadas longas para superar a perda nas chamadas curtas, pois a perda máxima está na longa travagem no vencimento. Como o estoque precisa fazer um grande movimento maior para o backspread para obter lucro, use o tempo até a expiração possível.

Como: Vender (curto) XYZ $ 50 ligar + comprar (longo) duas chamadas XYZ $ 55.

Risco Máximo: Long strike menos acerto curto mais / menos crédito recebido / débito pago.

Recompensa máxima: Upside é ilimitado. A desvantagem é limitada ao crédito inicial recebido, se houver.

Posicione o Ratio Backspread. Estratégia bajista. Espere o estoque para fazer um grande movimento mais baixo. A compra coloca e vende menos posições a um preço de ataque mais alto, geralmente na proporção de 1: 2 ou 2: 3. A greve mais alta financia a compra do maior número de posições longas e a posição geralmente é contratada sem custo ou crédito líquido. O estoque tem que fazer uma movimentação suficientemente grande para o ganho no longo coloca para superar a perda no curto coloca porque a perda máxima está no longo ataque no vencimento. Como o estoque precisa fazer um grande movimento menor para o backspread para obter lucro, use o tempo de caducidade possível.

Como: Vender (curto) XYZ $ 55 colocar + comprar (longo) dois XYZ $ 50 puts (1: 2)

Risco máximo: Curto prazo menos longo prazo mais / menos débito pago / crédito recebido.

Recompensa Máxima: Desvantagem é substancial, mas limitada ao longo preço de exercício menos a diferença entre greves mais / menos débito / crédito.

Upside é limitado ao crédito inicial recebido, se houver.

Borboletas longas. Não direcional . Baixa ou alta, dependendo da seleção de greves curtas. Estabelecido usando todas as chamadas ou tudo coloca e é feito para um débito líquido. Por exemplo, uma borboleta de longa chamada é criada através da compra de uma chamada, venda de duas chamadas a um preço de ataque mais alto e compra de outra chamada em um ataque ainda maior com os preços de exercício uniformemente espaçados. A recompensa máxima ocorre quando o estoque está correto em pequenas greves no vencimento. O número de opções vendidas é igual ao número de opções compradas.

Como: Comprar (longo) $ 45 call / put + sell (short) dois $ 50 chamadas / puts + buy (long) $ 55 call / put.

Risco máximo: Limitado ao débito pago.

Recompensa Máxima: Diferença entre a greve longa e curto curto menos débito pago.

Borboletas curtas. Não direcional . Espere o estoque para fazer um grande movimento maior ou menor, mas não tem certeza de direção. Estabelecido usando todas as chamadas ou coloca e é feito para um crédito líquido. Por exemplo, uma borboleta de chamada curta é criada vendendo uma chamada, comprando duas chamadas a um preço de ataque mais alto e vendendo outra chamada a um preço de exercício ainda maior, com os preços de exercício separados. O número de opções longas é igual ao número de opções curtas. A recompensa máxima ocorre quando o estoque se move além dos pontos de ponto de equilíbrio, que são a greve mais baixa + crédito recebido ou a mais alta greve - crédito recebido.

Como: Venda (curto) $ 45 call / put + buy (long) two $ 50 calls / puts + sell (short) $ 55 call / put.

Risco máximo: diferença entre greves longas e curtas menos crédito recebido.

Recompensa máxima: Limitado ao crédito recebido.

DESSERT: separando palavras de sabedoria para consideração:

Lembre-se de que a maioria dos comerciantes bem sucedidos são minimalistas, o que significa que eles encontram uma ou duas estratégias que realmente gostam e se sentem confiantes e, em seguida, simplesmente martelam-se naquelas repetidas vezes. A melhor forma de educação que realmente se pode alcançar é por tentativa e erro. Você nunca entenderá realmente como algumas dessas estratégias realmente funcionam até que você realmente as experimente. Eu recomendo que você tente trocar algumas dessas estratégias que você não conhece na sua conta de negociação virtual. Se você não possui uma conta de negociação virtual ou se não tiver certeza de qual é uma conta de negociação virtual, considere olhar e se inscrever para uma conta GRATUITA (sem restrições) com o C. B. O. E. clicando aqui. Lembre-se de que a primeira prioridade (especialmente com um comerciante inicial) é a preservação do capital. Você não pode trocar se você perder toda a sua capital e você não quer se colocar em uma posição em que um ou dois negócios irão fazer ou quebrar você. Seja paciente com o seu desenvolvimento e tenha em mente que a negociação dessas estratégias avançadas não é muito fácil e a compreensão destes levará tempo. Seja disciplinado com sua negociação e siga as regras que você foi mostrado e as que você desenvolveu pessoalmente ao longo do tempo. Boa sorte ... e HAPPY TRADING.

Livros consultados ao colocar este documento juntos:

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"Eu tenho lido e pesquisado comércio de ações e opções por cerca de 6 meses, então estou começando a entender melhor os conceitos. Encontrei seus vídeos do youtube para ser realmente útil. Há um mar de pessoas lá fora vendendo ricos esquemas rápidos (especialmente no youtube) e este é o único estilo de negociação que me pareceu apropriado ".

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- Lynette Odmark (São Francisco)

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